概率论在股市技术分析中的应用

论文摘要：(仅代表作者的个人观点)
辩证法有一个经典理论，即规律的普遍性和特殊性。这是从定性上说，如从定量上说就是概率论。 技术分析实际上是经验分析，什么是经验？就是对事物普遍性规律的总结。 股票市场上没有绝对的，在技术上，任何一类图形都没有完全走好的，也没有完全走坏的，但有相对性，即有大多数走好，或者大多数走坏之别。从概率论上讲就是，百分之多少走好，或者百分之多少走坏。 我个人认为，如果一类图形走好的概率是： 90%，就大胆地满仓操作； 70%，可1/2以上仓位操作； 60%，可选择情况，具体分析后，适量参与； 50%以下，我个人绝不参与。 所谓90%，即10只股票里面有9只走好，赚钱；1只走坏，赔钱。我可以用1只股票的利润来弥补另1只股票的亏损，即使1只不够，用2只完全可以了吧，这样还有7到8只是纯利润，坚持下去，一年下来，利润将相当可观。 所谓50%，即10只股票里面有5只赚钱，5只赔钱，赢亏相抵，零和游戏，止损点如果控制不好，反而会亏损。这种情况我从不做。 有的图形非常特殊，即使有1只涨的非常好，哪怕翻几番，但同类的其它图形，可能有9只都失败了，这种图形没有普遍性，根本说明不了问题，即使赚钱也是靠运气。 最近，我参加了一个股票分析软件展示会，发现许多软件商在介绍自已的软件如何好时，都不约而同拿600073上海梅林举例子，说600073一启动他的软件就发现了，我要他再举几个同样的例子，他却举不出来。只讲技术分析的特殊性，忽视普遍性，完全没有指导作用。象600073这样的好股票，几年也就出了这么一个宝贝。 有一个理论，说创新高的股票就是好股票，这是不完全对的。好股票要走好，必然90%要创新高，为什么呢？ 1、 不创新高，产生不了高价差，只有产生了高价差，才能算走好； 2、 还有10%不创新高也能走好，是因为有的股票从50元跌到15元，再从15元涨到30元，涨幅100%，虽然没有创新高，但100%的涨幅应算走好了吧！ 相反，创新高后并不一定都走好，因为： 1、 大势好的情况下，创新高后，80%的庄再接再厉，继续上涨，这叫真突破； 2、 大势不好的情况下，创新高后，90%的股票都不能走好，叫假突破，是庄家骗线行为。 从逻辑数学的角度分析，创新高是股票进一步走好的必要条件，但不是充分条件，是必要但不充分。 从概率论的角度分析，创新高后股票进一步走好的概率只有55%。 举两个例子： 1、 600635大众创科，春节前后就开始拔高吃货，本来吃好货时价位就已经很高了，要进一步拉升出货，只有向上创新高。 2、 最近的深成指，五一节前在科技股的大力护盘下创出年内新高，但节后一路大跌，标准的假突破。 看股评也是同样的道理，有的朋友荐股，每次推荐都是一大堆，一年下来可能累计推荐1000只，当然，这一年内的大 他可能抓住20几只，准确的概率却不到10%，但在宣传的时候，每每都把这几只 拿来推介，其时，你要参照做，不赔光才对呢！ 同样，如果某个股评的准确率达到： 80%，完全可以信，也可以跟着操作，满仓操作都可以； 60%，可以参与； 50%，只能看一看； 30%以下，就没有看的必要了。 所谓80%，是指10只股票里有8只准确，2只失败，从8只中用2只来弥补另2只的亏损，可以吧！这样还有6只纯赚，何乐而不为？ 60%要严格建立止损点，从理论上讲，有20%是纯赚，一年下来，也不少了。 当然，这种计算方法只是从个股数量上计算，没有考虑涨幅和跌幅，如果考虑涨跌幅，利润就相当可观了。如果我们以10%为止损点，跌破10%算失败，但涨幅却没有上限，既然是 ，涨幅就不会只有10%了。这里，我以10只股票为例给朋友们设计一个数学模型： 6只成功，利润率分别为：10%，20%，30%，50%，5%，6%； 4只失败，全部以10%为止损：-10%，-10%，-10%，-10% 全部以满仓操作，利滚利，累计利润率=（1+10%）′（1+20%）′（1+30%）′ （1+50%）′（1+5%）′（1+6%）′（1-10%）′（1-10%）′（1-10%）′（1-10%）-1 =87% 累计利润率=87%，很可观吧！ 当然，股市技术分析中，要以概率论研究，需要时间，需要图形积累，需要足够多的数据，我在这两年内，详细研究了29大类，258小类的技术图形。有的数据多，研究的透；有的数据少，需要进一步研究，目前还不能得结论。但我自已操作，70%的准确率我就做，我给朋友们推荐，至少要有90%的准确性，实际上大部分图形在我研究的范围内都还没有发现有失败的，但没有失败是不可能的，只不过因为我到目前积累的数据太少而已。比如我前期推荐的0546ST吉轻工，在我研究的同类17只股票中，它是第1只失败的，而同类图形我是第1次推荐，可就被我赶上了，怎么办呢？ 股市中要研究的东西太多了，我每天都忙得焦头烂额，不过收益还可以，也挺高兴。